📈 비트코인과 볼린져밴드 BTC and Bollinger Band

지금까지 차트의 기술 포스트는 캔들 차트에서 나타나는 특정한 패턴들에 대한 것이었습니다 오늘은 지표분석 첫 번째로 추세지표인 볼린져 밴드에 대한 글입니다 정보의 정확성을 위해 차트의 기술 by 김정환의 이론을 사용하였고 현재 암호화폐 차트에 적용하였습니다 감사합니다 😀

비트코인과 볼린져밴드^{Bollinger Band}

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볼린져밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 더 발전된 개념이다 일반적으로 밴드가 이동평균선의 일정 간격이나 일정비율로 결정되지만 볼린져밴드는 가격변동성, 즉표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다 알파-베타 밴드(Alpa-beta Band)라고도 불리기도 하는 이 기법은 기술적 분석가인 존 볼린져(John Bollinger)의 이름을 인용하여 볼린져밴드라고 불리고 있다

한편 볼린져밴드는 시장변동성에 따라 유연하게 움직임이 축소되거나 확장되는데, 밴드 폭은 최근 시장의 움직임에 민감하게 반응하는 것을 알 수 있다 이를 자기조정(self-adjusting)기능이라 한다

계산 방법

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BAND = MA(moving average) ± K*σ

단, K는 통상 2배를 사용하나 변동이 가능하며 σ(sigma)는 표준편차를 의미한다

추세중심선 = 특정일의 이동평균선(보통 20일의 단순 이동평균선을 사용)
밴드의 상한선 = 추세중심선+(승수×표준편차)
밴드의 하한선 = 추세중심선﹣(승수×표준편차)

BTC/USD Daily

해석

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볼린져밴드는 가격변동성이 커지게 되면(추세를 형성하게 되면) 표준편차가 커져 밴드의 폭이 넓어지고, 가격의 변동성이 작아지면(횡보일 때) 표준편차가 작아져 밴드의 폭이 좁아지게 된다 존 볼린져는 볼린져 밴드의 상한선에서 주식을 팔아야 하고, 볼린져 밴드의 하한선에서 주식을 사라고 하지 않았다 그가 강조한 것은 주가가 변동성 밴드의 고점에 있을 때 과열을 염려해야 하고, 주가가 밴드의 저점에 있을 때과매도를 참고해야 한다고 했다

STEEM/USD 5-hourly

볼린져밴드의 투자전략 및 주의 사항

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• 초과매수·초과매도 매매 방법
  가격이 밴드의 상한선에 도달하게 되면 과매수, 밴드의 하한선에 도달하면 과매도로 판단한다 따라서 밴드의 상한선 부근에 도달하면 매도 포지션을 취하고, 밴드의 하한선에 도달하면 매수 포지션을 취하는 매매 방법이다

• 지지와 저항분석
  가격이 밴드의 중심선 위에 있을 경우 상승추세로 보고 밴드의 상한선이 저항선 역할을 하며, 반대로 가격이 밴드의 중심선 아래에 있을 경우 하락추세로 보고 밴드의 하한선이 지지선 역할을 한다는 것을 의미한다

• 가격변동폭을 고려한 매매
  가격변동폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생한다 상하 폭이 좁은 가격대를 형성했을 때 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호이다 반대로 주가가 좁은 가격대의 형성 후 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우는 매도신호이다 즉 동일한 가격 순응 전략에 입각한 매매신호라고 하더라도 가격변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다 이것은 볼린져밴드에서의 추세 순응 전략이 갖추어야 할 조건을 의미한다

• 볼린져밴드의 밴드 상한선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매 방법
  주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 일반적으로 매도신호를 나타낸다 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때는 매수신호이다

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